<<
>>

ГЛОССАРИЙ

Иностранная валюта — денежные знаки иностранных государств, а также средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Валютная лицензия ЦБ РФ — документ, выдаваемый Центральным банком РФ, дающий коммерческому банку право на проведение банковских операций со средствами в иностранной валюте.

Существует несколько видов валютных лицензий ЦБ РФ. Банк, получивший валютную лицензию, приобретает статус уполномоченного банка.

Конверсионные операции — операции банков, связанные с конверсией, т.е. с обменом одной валюты на другую.

Спотовые валютные сделки — сделки купли-продажи иностранной валюты с условием поставки средств по этим сделкам не позднее второго рабочего банковского дня с даты их заключения.

Курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Различают спотовые (TOD, ТОМ, SPOT) и срочные (форвардные) валютные курсы.

Кросс-курс — курс, по которому происходит обмен (покупка-продажа) одной иностранной валюты на другую.

Котировка — метод установления и публикации курса иностранной валюты.

Прямая котировка — метод котировки иностранной валюты, при котором стоимость единицы иностранной валюты выражается в национальных денежных единицах (например, в рублях). Данный метод котировки используется в большинстве стран мира.

Косвенная (обратная) котировка — метод котировки иностранной валюты, при котором за единицу берется национальная денежная единица, курс которой выражается в определенном количестве иностранной валюты. Традиционно применяется к фунту стерлингов.

Валютный арбитраж — валютная операция, сочетающая покупку (продажу) иностранной валюты с последующим заключением контрсделки — продажи (покупки) в целях получения прибыли за счет разницы в курсах валют на различных валютных рынках (пространственный арбитраж) или за счет колебания валютных курсов в течение определенного периода (временной арбитраж).

Конверсионный (конвертационный) арбитраж — валютная операция, целью которой является покупка иностранной валюты по самому низкому курсу.

Внутренняя конверсия — сделка купли-продажи иностранной валюты, заключаемая между уполномоченным банком и его клиентом.

Срочные валютные сделки — сделки купли-продажи иностранной валюты с поставкой средств по ним через определенный срок, превышающий два рабочих банковских дня с даты заключения такой следки. К ним относятся форварды, расчетные форварды, фьючерсы, опционы и сделки своп.

Валютный форвард — контракт по оформлению срочной валютной сделки, в соответствии с которым одна сторона (продавец) обязуется продать другой стороне (покупателю) определенное количество иностранной валюты в определенный момент в будущем по цене, зафиксированной в момент заключения этой сделки.

Расчетный валютный форвард — форвардный контракт, которым оформляется конверсионная операция, представляющая собой комбинацию двух сделок: валютного форвардного контракта и обязательства по проведению на дату его валютирования встречной сделки по текущему валютному курсу. На практике это форвардный контракт, по которому не происходит поставки базисной валюты. То есть продавец продает, а покупатель покупает эту валюту условно.

Валютный фьючерс — биржевой контракт, в соответствии с которым одна сторона (продавец) обязуется продать другой стороне (покупателю) определенное количество иностранной валюты в определенный момент в будущем по цене, зафиксированной в. момент заключения данного контракта.

Валютный опцион — контракт, заключаемый на срочном валютном рынке, по которому одна сторона (продавец) продает, а другая (покупатель) приобретает право купить или продать базисную валюту на условиях контракта. Различают американские и европейские опционы, а также опционы call и put.

Своп — соглашение между двумя или более сторонами о проведении обмена денежными платежами за определенный период в будущем. Своп может быть рассмотрен как портфель форвардных контрактов, заключенных между сторонами данного соглашения.

Валютно-обменные операции — операции по купле-продаже наличной иностранной валюты и/или платежных документов в иностранной валюте.

Обменный пункт — специальное помещение, которое, как правило, располагается в кассовом узле уполномоченного банка, предназначенное для осуществления валютнообменных операций.

Курс покупателя — курс, по которому банк покупает наличную иностранную валюту.

Курс продавца — курс, по которому банк продает наличную иностранную валюту.

Средний курс — средний курс покупки-продажи наличной иностранной валюты, рассчитываемый как среднее арифметическое между курсом покупателя и курсом продавца.

Валютная позиция банка — соотношение требований уполномоченного банка к получению и его обязательстве по поставке определенной иностранной валюты.

Закрытая валютная позиция — валютная позиция, при которой сумма требований банка и сумма обязательств банка в отдельной иностранной валюте равны друг другу.

Открытая валютная позиция — валютная позиция, при которой сумма требований банка и сумма в отдельной иностранной валюте не совпадает с суммой его обязательств в этой же валюте.

Короткая открытая валютная позиция — открытая валютная позиция банка, при которой его пассивы и обязательства в иностранной валюте превышают его активы и требования в этой же иностранной валюте.

Длинная открытая валютная позиция — открытая валютная позиция банка, при которой его активы и требования в иностранной валюте превышают его пассивы и обязательства в этой же иностранной валюте.

Лимит открытой валютной позиции — максимально допустимое отношение величины открытой валютной позиции банка к сумме его собственных средств (капитала).

<< | >>
Источник: Тагирбеков K.P.. ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 2003

Еще по теме ГЛОССАРИЙ:

  1. Глоссарий
  2. Глоссарий
  3. Глоссарий
  4. Глоссарий
  5. Глоссарий
  6. Глоссарий
  7. ГЛОССАРИЙ
  8. ГЛОССАРИЙ
  9. ГЛОССАРИЙ
  10. ГЛОССАРИЙ
  11. ГЛОССАРИЙ
  12. ГЛОССАРИЙ
  13. ГЛОССАРИЙ
  14. ГЛОССАРИЙ
  15. ГЛОССАРИЙ
  16. ГЛОССАРИЙ
  17. ГЛОССАРИЙ