<<
>>

Данные об объемах предоставленных межбанковских кредитов

Как свидетельствует статистика, уже в середине 1999 г. объем межбанковского кредитования (таблица № 2) номинально превзошел докризисные показатели 1998 г., хотя, конечно же, при оценке объема МБК следует принимать во внимание девальвацию рубля более чем в 3 раза по сравнению с прежним уровнем.

Таблица 10.2 В рублях В валюте Дата млн.

руб. в % к общей сумме кредитов, выданных всем категориям заемщиков млн. руб. в % к общей сумме кредитов, выданных всем категориям заемщиков 1.01.98 17068 10,45 19805 17,56 1.08.98 18263 12,63 15870 ' 12,52 1.10.98 11751 9,72 43587 15,21 1.01.99 12836 10,42 45321 15,19 1.05.99 22095 13,12 52872 16,78 Рассчитано по данным: Бюллетень банковской статистики, 1999, № 6, с. 76.

Цена кредитных ресурсов — процентная ставка по кредиту на рынке МБК — складывается под воздействием спроса и предложения. Представление о состоянии рынка МБК дают специальные показатели, к числу которых относятся:

MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate) — средняя ставка по предложениям на продажу;

MIBID (Moscow Interbank Bid) — средняя ставка по предложениям на покупку;

MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) — средневзвешенная фактическая процентная ставка по МБК.

Перечисленные выше показатели исчисляются по крупнейшим банкам России — участникам рынка МБК.

Уровень процентных ставок на рынке МБК дифференцируется в зависимости от сроков кредитования, о чем свидетельствуют следующие данные табл. 10.3.

При выборе контрагентов на рынке МБК банками учитывается правовое положение, финансовое состояние будущего заемщика-банка, которое определяется на основании данных балансов и экономических нормативов. Используется также информация о рейтингах. На основании этих данных можно рассчитывать допустимую величину кредитного риска для контрагента— максимальный размер кредита для данного банка- заемщика.

Коммерческий банк не начнет работать на рынке МБК с контрагентом, не рассчитав на него лимит.

Существуют специальные методики расчета установления лимита на банки-контрагенты, позволяющие адекватно оценить состояние любого банка на основании анализа данных балансов, экономических нормативов, расшифровок отдельных балансовых счетов, взятых в динамике. Чаще всего лимит рассчитывается на основе данных о собственном капитале банка-контрагента с помощью специального синтетического коэффициента, отражающего финансовое положение банка. Данный коэффициент разрабатывается самим банком-контрагентом.

Таблица 10.3 Период Процентные ставки по срокам погашения до 30 дней в том числе на 1 день ОТ 31 ДО 90 дней от 91 дня до 1 года от 181 дня до 1 года от 1 года до 3 лет свыше 3 лет 1998 г. Январь 22,7 25,1 25,4 17,1 16,8 29,4 3,2 Май 44,5 46,6 45,3 8,7 11,7 10,9 4,5 Август 51,4 50,8 35,5 50,7 28,8 12,5 27,2 Декабрь 28,3 28,3 20,0 6,2 8,5 28,3 2,8 1999 г. Январь 23,7 24,0 43,9 41,9 30,8 3,0 30,0 Апрель 18,3 18,4 20,6 13,7 3,2 - 19,7 Источник: Бюллетень банковской статистики, 1999, № 6, с. 78.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным банкам в рублях (% годовых)

Банки могут оценивать деятельность банков-партнеров также и по их рейтингу. Рейтинг— специальные показатели деятельности банков. В основе рейтинга лежит обобщенная характеристика по заданному признаку, что позволяет группировать коммерческие банки в определенной последовательности по степени убывания данного признака. Рейтинги могут составляться органами банковского надзора на основе анализа данных отчетности банков и данных проверок на местах. Такие рейтинги не публикуются в печати. Так, например, Банк России производит классификацию банков по их финансовому состоянию, причем сведения об отнесении банков к классификационным группам носят строго конфиденциальный характер и могут сообщаться только самому банку и его владельцам.

Рейтинги, составляемые независимыми рейтинговыми агентствами, основываются на изучении официальной отчетности банков, публикуемой в печати.

Такими рейтингами пользуются как профессионалы (специалисты банков, бирж, аудиторских фирм), так и непрофессионалы (вкладчики, акционеры). Публикуемые рейтинги позволяют банкам получить дополнительную информацию о финансовом состоянии банков-контрагентов для установления корреспондентских отношений, совершения сделок на рынке МБК. Многие банки имеют в своем штате аналитиков высокой квалификации и потому могут использовать полученную информацию наиболее эффективно.

Выделяются три основных метода построения рейтинга: —

номерной метод — построение ранговых списков по различным оценочным показателям; —

балльный метод— оценка отдельных показателей работы банка в баллах и выведение сводного показателя, на основании которого банк относится к той или иной группе; —

индексный метод — банкам присваиваются индексы (буквенный, цифровой или комбинированный) на основе изучения различных показателей деятельности банка.

В большинстве российских рейтингов в той или иной степени учитываются пять основных характеристик финансового состояния банка: 1)

достаточность капитала; 2)

качество активов; 3)

ликвидность баланса; 4)

эффективность деятельности; 5)

уровень управления банком. 8

- 7406 Количество рассчитываемых показателей, используемых при составлении рейтинга, может сильно различаться. Например, в рейтинге Оргбанка анализируются около 100 показателей, Информационного центра «Рейтинг»— 48, журнала «Деньги»— 7, «Интерфакса-100»— 12, Аналитического центра финансовой информации— 10. Однако следует отметить, что большое число показателей еще не является доказательством превосходства данной методики — меньшее количество показателей легче увязать между собой.

<< | >>
Источник: Тагирбеков K.P.. ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 2003

Еще по теме Данные об объемах предоставленных межбанковских кредитов:

  1. 13.9. МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ
  2. 2. Предоставление банковского кредита
  3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ
  4. Данные, прекрасные данные
  5. Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением. Предоставление работы в соответствии с полученной квалификацией
  6. 4.1. Банковский кредит и его виды К понятию кредита
  7. Операции межбанковского кредитования
  8. 9.1. Процедуры межбанковского подтверждения
  9. Данные о суммах учтенных векселей
  10. Должостная иструкция дилера Управления межбанковских и межфилиальных расчетов
  11. 6.3.4.1. Данные, вносимые в реестр
  12. ЗАДАНИЯ К ЛЕКЦИИ № 5 «Система межбанковских безналичных расчетов в РФ»
  13. IV.Данные и переменные
  14. Необходимые и вспомогательные данные
  15. 21.3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  16. ГЛАВА 10. МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
  17. § 26. Персональные данные работника
  18. Все данные — файлы
  19. Некоторые данные
  20. Строковые данные и кодировка символов